Zarządzanie ryzykiem płynności w świetle Bazylei III
warsztat
21 lutego 2013, Warszawa
1) Podstawowe definicje
a) Kryzys płynności, kryzys grecki.
- Identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
b) Pomiar ryzyka płynności.
- Metoda luki i analiza przepływu środków
- Nadzorcze miary płynności
- Szacowanie podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności, szacowanie środków obcych stabilnych i niestabilnych oraz przekroczenia poziomu deklarowanych środków obcych stabilnych
2) Zmiany w zakresie płynności
a) Miara płynności krótkoterminowej LCR (LiquidityCoverage Ratio)
- obliczanie aktywów płynnych zgodnie z LCR,
- szacowanie aktywów wysokiej płynności przy transakcjach repo i reverserepo
- obliczanie zapotrzebowania na aktywa płynne zgodnie z LCR.
- szacowanie odpływu środków netto w czasie trwania scenariusza stresowego
- podstawowe różnice pomiędzy LCR a miarą płynności krótkoterminowej obowiązującą banki zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF oraz ich implikacje dla banków.
b) Miara płynności długoterminowej NSFR (Net StableFunding ratio)
- Składowe i obliczanie
- Implikacje dla banków, wyzwania związane z implementacją
3) Zarządzanie ryzykiem płynności
- Narzędzia do monitorowania płynności zaproponowane przez Bazyleę III
- Częstotliwość i zakres raportowania
- Zarządzanie płynnością intra-day
- Stress testy oraz instrumenty zarządzania płynnością i ich przydatność w warunkach kryzysu
- Recovery and Resolution Plan (zasady i kształt)
- Rola nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem płynności
4) Institutional network (Bazylea III) lub institutional protection scheme (CRD IV/ CRR) w zrzeszeniach banków spółdzielczych.
a) Warunki utworzenia
b) Zasady funkcjonowania / wpływ na pozycję płynnościową.
c) Wpływ na polski sektor bankowy / wpływ na sektor bankowości spółdzielczej (zmiana gospodarkifinansowej zrzeszeń).
5) Skutki zmian
|